INITIATION AU TRADING: DISCRETIONNAIRE VS SYSTEMATIQUE
Nous avons vu dans le précédent épisode de cette rubrique qu'il fallait impérativement mettre au point une méthode d'intervention...
A ce stade, vous allez devoir faire un choix et choisir votre camp: discrétionnaire ou systématique?
1- Le trading discrétionnaire
Cette forme de trading laisse au trader l'initiative d'entrer ou de sortir d'une position, de bouger les stops... Attention, ce n'est pas du trading "au feeling"! Il faut pour cela une vraie méthode!
Avantages: Elle permet de prendre en compte "la psychologie du marché" qui n'est pas modélisable dans un système, l'instinct du trader si vous préférez...
Inconvénients: Le trader discrétionnaire est tributaire de ses émotions et peut facilement se laisser embarquer par la peur ou la cupidité.
2- Le trading systématique
Cette forme de trading laisse à votre ordinateur l'initiative de générer les signaux d'achat ou de vente en fonction de critères que vous avez défini, certains logiciels passent même les ordres à votre place... Vous pouvez donc, en théorie, allez boire un pot au Fucking Blue Boy pendant que votre ordinateur travaille à votre place...
Mais en trading comme ailleurs, quand quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas...
Avantages: Le système n'a pas de biais ni d'émotions, il appliquera ce que vous lui aurez ordonné de faire...
Inconvénients: Il ne "sent" pas le marché, et n'a aucune capacité d'adaptation...
3- Mon avis
Je pense que vous avez compris que j'étais dans la catégorie des "discrétionnaires"... Oui, le trading systématique fait rêver, j'ai passé des nuits blanches à modéliser des idées qui me semblaient géniales mais aucune n'a jamais survécu au backtest... Vous trouverez dans le commerce des systèmes vous promettant des gains mirobolants... attention, ces systèmes sont généralement optimisés et génèrent de bons résultats sur les données passées! Dans les meilleurs cas, ils peuvent fonctionner un temps mais finissent par s'écrouler lamentablement...
Si le sujet vous intéresse, lisez avec attention le livre de Pierre ORPHELIN "les systèmes de trading". Ce Monsieur, qui anime également un forum sur PRO-AT est un très bon, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et je le remercie... N'hésitez pas à consulter ses interventions et à lui poser des questions car en plus de ça il a beaucoup d'humour et une répartie incroyable...
Il y a toutefois un système que je rêve de tester un jour qui consisterait à utiliser un débutant, à prendre des positions inverses des siennes et à clôturer la position X jours après... en testant plusieus valeurs de X...
Conclusion: La méthode miracle n'existe pas, ne dépensez surtout pas vos sous pour en acheter une!